12/9 メジャーSQ日
メジャーSQ日の週末。どのような動きをするのか。ダウ利上げ思惑緩和。今日は朝一トレードは出来なそうなんですが、いつもどおり準備します。
ＳＱ。聞いた事はあるが、あんまり具体的な事は知らずにいたので、調べました。自分の理解なので違うかもしれません。
まず、SQがなぜ注目されるかというと、強制決済の価格決定要素となるから。対象となる取引は先物オプション。これは大口が大きな取引をしているので、大口の思惑が強く出る。
ＳＱって具体的には何か。該当日の”日経225社の始値の平均”。簡単にいうと、その日の日経平均の始値。これが、オプション先物の強制決済価格となる。だから、朝の寄りは大口にとってとっても重要。で、すごいなり売とかが出てたのか。
SQは、毎月第2金曜。先物にはラージとminiがあって、miniは毎月第2金曜。ラージは3,6,9,12の第2金曜で、4半期に一回。ラージだから大きく動く。
で、今日の動きでよくわからなかったことが、なんとなく理解できる。とうエレ、ファストリ、S安気配。→これは、この2つが日経225構成銘柄で大口の思惑売。で、このなり売は店かというと、そうじゃないだろう。ある種強制決済みたいなもので売らざるを得ない状況なのかも。それか、売かけることで下げたい。GUだけは絶対に阻止するって意志か。先物という別の商品を現物銘柄で制御するってことだから、やっぱり、さげたい大口がなり売してるんだろうな。市場への意思表示。さげるぞ。これって直前にやってももしGU勢が先に仕掛けていたら、GDできないからな。あえて先にだすんだろう。
でも、そうすると特に材料下げじゃないわけだから、他の投資家が買い始める。で、結果的には、ファストリは少しGDもその後ズゴイ上げ。とうエレはほぼ同値だがすごい上げ。
これってすごいチャンスかも。材料関係なくて強制的に売らざるを得ないってことは、やっぱり買いで迎えると反発しやすいかも。で、始値ってところが意外にポイント。なんとなくこうゆう指標系って終値判断かと思ってましたが、SQは始値。始値のために強制的に売仕掛けなら、低く始まったところを買って伸ばしたいと思う投資家はたくさんいる。もち代わりのタイミング。
prime触るならこれくらいは理解とかないとな。よい勉強になりました。
●結果
＋2.0ｍ
うーん。よりは狙い通りにいかず。結果的に大型のスキャ・・・
○地合い
ダウ：利上げ思惑低下で上昇。主要な理由なし。
日経：とうエレファストリS安気配。なぜ？うーん。まだ判断できない。めちゃくちゃ下げてる大型があるから多分GDだろう
今日は変化点か/今日の方向性
あげる週末か、下げる週末か。ちょっとまだわからない。
○今日のイベント
分売・IPO
特になし
○銘柄選定
対象/材料/日足/PTS/5％ボラ
Appier：PRIME上場→よさそう
1,700越えれば一気か、PTS的にも悪くない。
大下 ：自己株式取得ー＞これも板薄いしな。やめとくか
→出来高なし
トミタ ：決算悪 ー＞ちょっと読めない、ずっと下げだから。上げ乗りも難しいと思う。
→ま、出来高ないし。スルー案件判断はOK
サスメド：不眠アプリ審議、
S高からの戻し。流石に今日は落ちると思うが、空売り高いから一応スルー。
→あんまり見てないけど。どうしても材料が好きじゃない。
あいぱもよらんだろうな
→あんまりやる気なかったけど、よって超絶下落。売あったのかな。
○板乗せ銘柄 /気配値/板状態
トレードパターンの選定。U1〜U4
気配値パターンによるトレード作戦
気配値による初手。決め打ちの禁止
より負けした時のアクション→当日プラマイゼロ。多くは望まない。
粘り負けの防止。15〜20m待って無理なら無理。遅いやつが一番損する。
Appier：PRIME上場→よさそう、1700オーバで。気配いくなら
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気配値 |
コメント |
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8:30 |
1690 |
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8:40 |
1695 |
1720までの上りあり |
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8:50 |
1690 |
押さえ板あり。上がる気満々 |
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8:55 |
1670 |
→始値：1620 結構下げたな。やっぱり上蓋のせいか。でそのまま下落してからの復活
上がる気判断はいいが、気配値下がりに対する対応がイマイチ。やっぱり、下げてきてんだから下に挿すべきだったかな。ナンピンで結局＋500
島の：なぜS上気配。気配いくなら
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気配値 |
コメント |
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8:30 |
27840 |
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8:40 |
24990 |
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8:50 |
24000 |
うーん下げてんな |
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8:55 |
23800 |
さげか |
始値：22840 5分で-1,000か。でも、そっからは上げていく。これは下げすぎ判断か。
とうエレ：なぜSした気配
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気配値 |
コメント |
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8:30 |
37400 |
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8:40 |
ー |
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8:50 |
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8:55 |
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始値：44500 ま、Sやすってことはないと思ったけど、SQだからなり入ってたのか。よりで33マン約定。
ファストリ：なぜSした気配
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気配値 |
コメント |
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8:30 |
68620 |
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8:40 |
ー |
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8:50 |
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8:55 |
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始値：83380 これも下げすぎか。24万約定より。
サイフ：IPO気配で、でも買いしかないから要注意
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気配値 |
コメント |
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8:30 |
1839 |
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8:40 |
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8:50 |
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8:55 |
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○トレードアクション
トレード時間/目標金額
-9：30
-5ｍ
チャンスと見てやるしかない。
●振り返り/反省
今日の状況においては、そこそこのトレードとしてもいいか。朝しっかり見極めて臨めるようになりたい。大型はラッキーだったけど、ａｐｐｉｅｒのよりロットを抑えつつ、一部損切りしながら下で買い直してトータルプラスで終える。本来であれば、下で変える技量が欲しいが、ロット調整と損切り＋ナンピンでプラマイゼロで終えたのは成長。
一応、しょぼしょぼながら今週は全勝か？あとで、振り返ろう。負けない週を積み上げて月間プラスへ。
●監視
とうエレ
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気配値 |
成売/指売 |
成買/指買 |
コメント |
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14:14 |
45720 |
29300/1300 |
21000/4700 |
-40した引け |
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14:30 |
45720 |
41700/1500 |
29100/6600 |
ー70下 |
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14:40 |
45820 |
59300/2900 |
34200/6600 |
-170下 |
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14:50 |
45790 |
60200/18400 |
67700/7600 |
-40結構会板しっかりある |
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14:55 |
45730 |
61100/24900 |
70400/9400 |
-80 |
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15:00 |
45700 |
72300/14900 |
90100/36000 |
さいご13万約定で値動きほぼなし |
引け気配と逆に指しとくのはどうか。下引けなのにい上値更新とか違和感。45820で購入とする。結果的にはずっとした気配で下で終わる。板結構あったけど。狙うとしたら、1440の-200なのに実地あげた時か。
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気配値 |
成売/指売 |
成買/指買 |
コメント |
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14:14 |
84130 |
5400/1100 |
13100/800 |
＋150うわ引けですな |
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14:30 |
84040 |
15200/1400 |
17400/10500 |
＋220↑ |
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14:40 |
83950 |
33000/2000 |
22000/3500 |
ー130下抜け |
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14:50 |
83870 |
34200/2700 |
50700/6800 |
＋450下引け気配に惹かれたなげあり |
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14:55 |
83970 |
35800/2700 |
54900/6900 |
＋400これはうえじゃね？ |
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15:00 |
84160 |
39300/19800 |
58400/22800 |
9.5m約定直前に上あがり。 |
なげありも。なり買急増
84000で脳内購入。結果的にプラスも、どうゆうことだ？結果的には、1450の＋450気配なのに実地下げた時か。うーん。40-50の気配ちと逆方向の指値？結果的には気配値方向でひけてるのかなぁ。
まだまだ分析要ですね。
